¿Ejercicios para la fobia social?

Que ejercicios se pueden hacer para superar la fobia social, o al menos, sentir menos ansiedad en la calle, etc. Y también, si es posible, para la depresión.

Tienes algún ejercicio que te haya servido? Puedes compartirlo?

Pues bueno, como toda fobia, se puede superar (en parte) enfrentándola. Yo lo que hice fue tomar valor para hacer cosas que no me atrevía, como por ejemplo cruzar mi camino con gente que va en dirección contraria (solía hacer trayectos bastante raros para no pasar al lado de otras personas), tomar el taxi también me daba pánico.
En fin, haz cosas que normalmente evitas hacer porque te hacen sentir incómodo, con el tiempo te acostumbras y te das cuenta de que no era tan terrible (aunque este sólo es uno de los muchos pasos para superar la fobia, porque se tienen que trabajar otras cosas como el aspecto emocional, autoestima, etc, etc. Para eso recomiendo ir a un psicoterapeuta)

Llevar un diario en el que anotas cuándo sientes ansiedad y con qué intensidad y una explicación alternativa para lo que te causa ansiedad.
Hacer un esfuerzo por percibir lo que te rodea como si fueses un periodista haciendo anotaciones, fijándote solo en los hechos observables desde una perspectiva externa.
No apartar ni suprimir los pensamientos negativos, dejarlos pasar sin juzgarlos. Imagínate que tu mente es una plancha vertical de teflón. Los pensamientos chocan con ella, pero no se adhieren.

Lo que te ha dicho Ojeroso, la mejor forma de superar tus miedos es enfrentandote a ellos, yendo de menos a mas. Por ejemplo, puedes empezar preguntando la hora a alguien, entrando a un establecimiento y preguntando qué horario tienen, devolver un producto en una tienda, ese tipo de cosas. También puedes apuntarte a alguna actividad en la que te puedas relacionar con gente. Es cuestión de tener fuerza de voluntad.

El ejercicio típico para enfrentar las fobias, ya sea social, a los aviones, a animales inofensivos... es que hagas una lista de diez situaciones que te generen ansiedad de menor a mayor y las vayas superando, pero nunca forzando más de la cuenta pues podría ser contraproducente. Por ejemplo de aviones así ahora inventado

1. Ver fotos de aviones
2. Imaginar que vuelo en un avión
3. Ver películas de aviones
4. Jugar a un simulador de aviones
5. Ir a un aeropuerto a ver despegar y aterrizar aviones
6. Ver películas de estas que parecen que el avión se va a estrellar
7. Montar en un avión

no he llegado a las 10 pero es para que te hagas un poco la idea

Yo he superado la agorafobia. Sé que no es lo mismo, pero quizá mi experiencia pueda ayudarte en algo. Estuve años encerrada sin salir a la calle, y en el momento en el que ponía un pie en la puerta me daba un ataque de pánico o de ansiedad.. me mareaba, me temblaba todo, no podía respirar, dejaba de sentir las piernas.. no era capaz de ver o escuchar lo que tenía al rededor, mi cuerpo me avisaba de que estaba a punto de morir y te juro que era.. horrible. Muchas veces pensé en quitarme de en medio, ya que no encontraba una salida, y vivir así, es como estar muerta.
Pero llegó un día en que estaba tan mal.. que dije, que puede ser peor que esto? Salir y morir de un ataque? Si ya estoy muerta..
Sin pensar cogí la puerta y salí a la calle, empecé a andar y a los pocos metros me dio un ataque que tuvieron que meterme corriendo en casa, al día siguiente lo volví ha hacer, sin pensarlo.. y llegué un poco mas lejos. Y así un día y otro.. 
Lo pasé muy mal, pero cada día fui capaz de llegar algo mas lejos, y aunque me ha costado años, a día de hoy, puedo ir a cualquier sitio, y hago vida normal, cosa que por aquel entonces veía totalmente imposible.
Lo que quiero decir con todo esto es que tienes que enfrentarte a tus miedos, porque aunque no encuentres la salida.. está esperándote, y tu esfuerzo tendrá su recompensa a la larga. 
Simplemente no pienses demasiado lo que tienes que hacer y hazlo, nadie mejor que tu.. sabe lo que necesitas. 
Ánimo!